Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BZ=F.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 6.90% против -0.67% соответственно.
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
BZ=F
-3.54%
-1.73%
-8.67%
-9.33%
3.07%
-0.67%
Основные характеристики
| ^GDAXI | BZ=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 12.02% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 25.39% |
| Макс. просадка | -72.68% | -86.77% |
| Текущая просадка | -2.60% | -49.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 5.45%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.