Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F
Основные характеристики
^GDAXI:
1.58
BZ=F:
-0.44
^GDAXI:
2.19
BZ=F:
-0.46
^GDAXI:
1.27
BZ=F:
0.94
^GDAXI:
2.35
BZ=F:
-0.20
^GDAXI:
8.63
BZ=F:
-0.80
^GDAXI:
2.21%
BZ=F:
13.37%
^GDAXI:
11.97%
BZ=F:
24.38%
^GDAXI:
-72.68%
BZ=F:
-86.77%
^GDAXI:
-2.65%
BZ=F:
-50.07%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.15% против 1.63% соответственно.
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
BZ=F
-5.32%
0.62%
-14.43%
-7.86%
1.87%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.52%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.