PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с BZ=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.45

BZ=F:

-0.79

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

1.96

BZ=F:

-1.18

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

BZ=F:

0.86

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.57

BZ=F:

-0.43

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

7.19

BZ=F:

-1.57

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.50%

BZ=F:

15.94%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.71%

BZ=F:

26.67%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^GDAXI:

0.00%

BZ=F:

-56.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.50% против -0.43% соответственно.

^GDAXI

С начала года

18.03%

1 месяц

14.28%

6 месяцев

22.29%

1 год

25.18%

5 лет

16.57%

10 лет

7.50%

BZ=F

С начала года

-14.38%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-22.80%

5 лет

15.59%

10 лет

-0.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 7.46%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...