Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BZ=F.
Основные характеристики
| ^GDAXI | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.25% | -7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 16.43% | -20.97% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | -0.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 2.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | -3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 26.32% |
| Макс. просадка | -72.68% | -86.77% |
| Текущая просадка | -3.32% | -51.36% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 6.50% против -3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.69%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.