PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.53%
-4.43%
^GDAXI
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.85

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.56

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.32

BZ=F:

1.00

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

2.75

BZ=F:

-0.07

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

10.04

BZ=F:

-0.25

Индекс Язвы

^GDAXI:

2.22%

BZ=F:

14.19%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

12.02%

BZ=F:

24.00%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^GDAXI:

-0.76%

BZ=F:

-45.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.60% соответственно.


^GDAXI

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

9.47%

1 год

21.95%

5 лет

8.49%

10 лет

7.10%

BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.60-0.15
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.91-0.03
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.121.00
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.05-0.07
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31-0.25
^GDAXI
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.60
-0.15
^GDAXI
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.89%
-45.22%
^GDAXI
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.32%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.32%
5.02%
^GDAXI
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab