PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
-13.07%
^GDAXI
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.58

BZ=F:

-0.44

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.19

BZ=F:

-0.46

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

BZ=F:

0.94

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

2.35

BZ=F:

-0.20

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

8.63

BZ=F:

-0.80

Индекс Язвы

^GDAXI:

2.21%

BZ=F:

13.37%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

11.97%

BZ=F:

24.38%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^GDAXI:

-2.65%

BZ=F:

-50.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.15% против 1.63% соответственно.


^GDAXI

С начала года

18.70%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

9.48%

1 год

19.16%

5 лет

8.24%

10 лет

7.15%

BZ=F

С начала года

-5.32%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-7.86%

5 лет

1.87%

10 лет

1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.98-0.44
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.40-0.46
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.180.94
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.72-0.20
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.03-0.80
^GDAXI
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
-0.44
^GDAXI
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.61%
-50.07%
^GDAXI
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.52%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
5.50%
^GDAXI
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab